- خانه
- ابزارهای معامله‌گری
- محاسبه افت سرمایه
محاسبه افت سرمایه (دراوداون) و سود لازم برای جبران
ببینید با چند ضرر پیاپی چقدر از حساب شما کم میشود و برای بازگشت به نقطه‌ی اول چند درصد سود لازم دارید؛ مهم‌ترین درس مدیریت سرمایه در یک جدول.
موجودی پس از ضررهای پیاپی
—
افت کل سرمایه—
سود لازم برای جبران—
سود لازم برای جبران افت دلخواه—
هرچه افت بزرگ‌تر شود، سود لازم برای جبران به‌صورت غیرخطی بیشتر میشود.افت سرمایه پس از ضررهای پیاپی با درصدهای مختلف ریسک
| تعداد ضرر | ریسک ۱٪ | ریسک ۲٪ | ریسک ۳٪ | ریسک ۵٪ | ریسک ۱۰٪ |
|---|
دراوداون یا افت سرمایه چیست؟
دراوداون (Drawdown) میزان کاهش موجودی حساب از بالاترین نقطه تا پایین‌ترین نقطه‌ی بعدی است. اگر حساب ۱٬۰۰۰ دلاری شما به ۷۰۰ دلار برسد، ۳۰ درصد افت سرمایه داشته‌اید. این عدد یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش ریسک یک استراتژی یا معامله‌گر است.
چرا جبران ضرر سخت‌تر از ضرر کردن است؟
بعد از ضرر، سود روی سرمایهی کوچک‌تری محاسبه میشود. فرمول سود لازم برای جبران: ۱ ÷ (۱ − افت) − ۱
| افت سرمایه | سود لازم برای بازگشت |
|---|---|
| ۱۰٪ | ۱۱٫۱٪ |
| ۲۰٪ | ۲۵٪ |
| ۳۰٪ | ۴۲٫۹٪ |
| ۵۰٪ | ۱۰۰٪ |
| ۷۵٪ | ۳۰۰٪ |
| ۹۰٪ | ۹۰۰٪ |
چطور افت سرمایه را کنترل کنیم؟
- ریسک هر معامله را کوچک نگه دارید؛ با ریسک ۱ درصد، حتی ۱۰ ضرر پیاپی فقط حدود ۱۰ درصد افت ایجاد می‌کند.
- برای هر معامله حجم را با ماشین حساب حجم معامله تعیین کنید.
- برای افت روزانه یا هفتگی سقف بگذارید و بعد از رسیدن به آن معامله را متوقف کنید.
- در دوره‌های ضرر، از افزایش حجم برای جبران سریع (انتقام از بازار) پرهیز کنید؛ این یکی از خطاهای رایج روانشناسی معامله‌گری است.
اکسپرت محافظ حساب
ابزاری بسازید که بعد از رسیدن به سقف ضرر روزانه، معاملات را خودکار متوقف کند.
پرسش‌های متداول درباره افت سرمایه
دراوداون قابل قبول چقدر است؟
به استراتژی و هدف شما بستگی دارد، اما بسیاری از معاملهگران و شرکت‌های پراپ برای افت کل حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد و برای افت روزانه حدود ۵ درصد سقف تعیین میکنند.
چرا با ۵۰٪ ضرر، ۱۰۰٪ سود لازم است؟
چون بعد از نصف شدن حساب، سود روی نیمی از سرمایهی قبلی محاسبه میشود؛ حساب ۵۰۰ دلاری باید دو برابر شود تا دوباره به ۱٬۰۰۰ دلار برسد.
چند ضرر پیاپی طبیعی است؟
حتی استراتژی‌های سودده هم دنباله‌های ضرر دارند. با وینریت ۵۰ درصد، دیدن ۵ تا ۸ ضرر پیاپی در چند صد معامله عجیب نیست؛ پس ریسک هر معامله باید به اندازه‌ای باشد که این دنباله‌ها حساب را از بین نبرند.